1. Installare MinGW.
2. Installare MSYS.
3. Modifica della variabile d’ambiente PATH.

MinGW

Occorre innanzitutto scaricarsi l’installer: accedi alla pagina dei files disponibili, cerca “MinGW” ed effettua il download (in data odierna è disponibile MinGW-5.1.0.exe).
L’eseguibile è un leggero net-installer: avviamolo e quando viene richiesto, selezioniamo Current e nella finestra successiva assicuriamoci di aver selezionato almeno il g++ compiler. Proseguire e controllare la propria posta nel frattempo :P

MSYS

Sempre dalla pagina da dove abbiamo scaricato MinGW, occorre prelevare MSYS.
Eseguite il setup e prima del termine apparirà  una finestra di prompt che si occuperò di configurare il tutto, chiedendovi solamente il path di installazione di MinGW (C:/MinGW, occhio alla conversione da backslash a slash, unix-like); freghiamoci dell’avvertimento finale che apparirà  riguardo il make.exe

Modifica del PATH

Occorre aggiungere alla variabile Path di sistema (Proprietà  su Risorse del computer –> Avanzate –> Variabili d’ambiente –> Variabili di sistema) la seguente stringa: ;C:\msys\1.0\bin;C:\mingw\bin.
Occhio a cosa fate e non fate perchè rischiate di non far più funzionare altri programmi che sfruttano questa variabile per funzionare, e fate occhio soprattutto a non mettere/levare ; non necessari!